吉贝克“内部评级系统”:有效防控银行业首要风险,决胜未来!

 
 

    2004年,新巴塞尔协议实施,我国银行业开启了风险管理改革。《巴塞尔新资本协议》最为核心的内容是内部评级法,内部评级法旨在要求银行建立内部风险评估体系来计量风险资产,进而确定和配置资本。实施内部评级法是银行风险管理的必然发展趋势,也是与国际接轨,提高外部竞争力和内部风险管理能力的重要手段,而内部评级系统又是内部评级法的必备支撑。

    近年来,经济下行导致的信用风险成为银行业的首要风险,据统计,我国81%的银行家最关注信用风险管理。吉贝克内部评级系统银行版自2005年面世,历经十余年锤炼,该系统的咨询及实施项目已覆盖交通银行、进出口银行、北京银行、天津银行、重庆银行等数十家大型股份制商业银行,国有政策性银行,城市商业银行及农村商业银行,系统有效防控信用风险,备受银行客户肯定。

    2013-2014年,保监会及证券业协会要求保险及证券公司建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的“风险管理信息技术系统”。吉贝克依据监管机构要求,为多家保险、证券、第三方支付、融资租赁等金融机构提供风险管理系统规划和系统实施,成功为东吴证券、银河证券、新华保险、中国人寿财产保险有限公司、阳光财险、快钱支付等建设了“内部评级系统”。

    一、系统简介与价值

    吉贝克内部评级系统根据监管机构对风险管理系统的建设要求,按照评级模型建设而成,帮助银行、保险、证券等金融机构对客户等级进行客观、公正的评估,有效进行风险预警。吉贝克内部评级产品2012年获得上海市优秀软件产品。吉贝克积累了丰富的内部评级体系咨询、实施经验,与德勤、普华永道、毕马威、安永等知名咨询公司多次合作,对咨询成果形成了一套标准化的实施落地流程和方案,为金融机构客户建设科学、合理可落地的内部评级体系。

    二、系统功效

    1.实现决策支持,提升管控水平

    为非零售和零售信贷业务提供专业评级服务,为风险管理人员提供决策参考,以运用评级模型为重点,以获得评级结果和评级应用为目标,提升风险管理控制水平。

    2.提升信用风险管控,掌握未来行业话语权

    吉贝克凭借多年以来积累的信用风险管理经验,采用精湛的数据挖掘技术建立评级模型,适应不同类型金融机构的发展趋势。在满足各类监管机构的监管要求下,该系统可帮助金融机构实现授信管理决策信息支持,保证决策流程畅通;实现信用风险管控提升,保证掌握未来行业话语权。

    三、系统架构


    图 非零售评级系统整体架构


    图 零售评级系统整体架构

    非零售评级系统/零售评级系统的整体架构从下至上包括:

    底层的数据管理:为数据导入与导出提供接口,并支持数据校验、清洗、存储、查询等数据管理功能;

    产品平台(风险引擎):实现各类评级模型/评分卡、预警模型/规则、评级应用策略、业务处理流程的配置维护管理;

    内部评级管理:以内部评级为核心,通过客户信息管理、评级/评分管理、预警管理、评级应用管理、评级报告管理实现从风险识别、评估计量、监控缓释、风险报告的全流程风险管理;

    风险展现:在内部评级管理的基础上通过统计查询、风险视图实现各类风险信息的分类展示。

    四、系统优势

    1.灵活性升级:模型规则引擎和工作流引擎配置图形化&界面化

    模型规则引擎:帮助策略管理者、业务分析人员和开发人员在无定制接口或适配器的情况下,快速实现业务规则(模型)的变更,共享,执行和管理;

    工作流引擎:支持单一法人和多法人模式,对评级审批流程和各流程节点设定对应操作人员进行配置,并方便进行维护。

    2.保密性升级:模型管理和业务规则管理分离

    根据权限将模型配置管理和业务规则管理进行分离;

    在数据存储上采用不同的服务器和不同的数据库,加强规则及参数保密性。

    3.自动化升级:集中管理、全流程制约、防止分支行操作评级

    客户的行业属性、财务报表一旦录入系统自动锁定,并自动选择敞口和模型;评级推翻条件系统自动控制;违约客户系统批处理认定;零售风险暴露批处理认定;

    系统自动计算近三年的财务指标,自动给出客户财务指标在全行中的排序,自动提示风险信息,全面提高评级审核的质量;

    评级流程中的信息均有纪录,提高效率的同时加强痕迹化管理。

    4.时效性升级:对评级对象实现全面数据与交易同步

    内部评级系统与信贷审批系统进行实时交易同步,使内部评级系统与信贷系统的实时联动,同步客户、用户、管户客户经理等数据,实现审批流程的及时与顺畅。

    5.可靠性升级:多维度评级报表进行风险分析

    提供多维度信用风险报表,如模型分布报表、评级迁徒报表、评级模型稳定性报表、数据质量报表等,为风险决策提供分析依据;

    内部评级数据为模型验证、模型修正提供数据积累。

    6.扩展性升级:实现评级、授信决策、风险预警的全面衍生

    支持传统授信产品和信用卡的评级和授信决策,并同时满足基于大数据的互联网授信产品的快速评级及授信决策。

    提供评级及授信决策支持,并能提供客户统一风险视图、风险预警、模型验证等服务,实现从风险识别、评估计量、管理应用、监测分析及报告的全面管理,将评级系统扩展为全面的信用风险管理平台。

    能有效整合各类数据,包括金融机构内部授信数据、核心交易数以及外部第三方数据,有效建立客户外部各类黑白名单,并提供外部第三方数据支持。

    五、吉贝克服务优势

    1.资深的咨询顾问与IT实施团队,全面的信用风险管理项目经验

    吉贝克是以大数据技术,数据仓库和数据挖掘技术为基础,为客户提供商业智能(BI)、风险管理等大数据战略咨询及应用服务,在16年的蓬勃发展中,积累了丰富的数据处理经验。

    吉贝克业务咨询团队和IT实施团队核心成员参与多家银行、证券、保险信用风险管理项目建设,积累了大量的信用风险知识。

    2.基于大数据的成熟信用风险管理方案,满足各类机构的咨询实施

    自2013年起,吉贝引用大数据技术管理产品,成功搭建金融行业风险管理外部大数据平台,数据涉及工商、法院、失信、p2p、淘宝、第三方征信等,并获得多项大数据产品软件著作权及大奖。

    3.充足的项目开发人力资源,切实有效的项目质量控制

    吉贝克风险管理技术团队项目实施经验丰富,核心人员(包括项目总监、项目经理、技术经理、咨询顾问、业务分析师、高级JAVA工程师)均在吉贝克工作3年以上,至少有3个以上风险管理项目实施经验。

    凭借优秀的建设质量、强大的系统后续维护支持,踏实的工作作风及良好的服务态度,吉贝克已成为众多大型金融客户的长期合作伙伴,获得了客户的高度满意。
 
 

时间:2018年3月16日

 
    返回