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内部评级系统 Internal Rating System
背景简介

  随着2004年6月《新巴塞尔协议》的出台,政府对银行风险管理提出了更高要求,中国银行业的改革将进入破题之年。该协议由三大支柱构成:一是最低资本要求;二是监管部门对资本充足率的监督检查;三是市场约束。

  与原来的《巴塞尔协议》相比,《新巴塞尔协议》除了包含信用风险和市场风险的内容外,还将操作风险囊括进来,这样在某种程度上讲,等于提高了对银行最低资本的要求。《新巴塞尔协议》对中国银行业影响深刻,其最主要的是提升了广大从业人员对风险管理的认识;在各种风险识别、计量、控制工具的采用,《新巴塞尔协议》也给出了一些已在发达国家银行采用的方法;从监管的角度,《新巴塞尔协议》给出了针对银行业风险制定的监督检查的主要原则、风险管理指引和监督透明度及问责制度等等;在信息披露方面,《新巴塞尔协议》提出了许多具体的要求。由此可见,《新巴塞尔协议》除了提高中国商业银行的风险管理能力,还能为中国商业银行的核心业务带来直接和间接的收益。

  近日,中国银监会发布通知称,为规范商业银行使用外部信用评级机构和外部信用评级结果,防范商业银行因外部评级调整产生的系统性风险,银行应当审慎使用外部信用评级,重大投资行为原则上应以内部评级为依据。

  通知表示,在使用外部评级方面,商业银行应当指定专门部门负责在授信业务过程中管理全行的外部信用评级使用情况,外部评级结果只能作为内部判断的补充参考。无内部评级体系者应引用或参考多家外部评级机构结果并进行比较,选择评级较低、违约概率较大的结果。此外,外国银行分行及其他银行业金融机构使用外部信用评级均参照通知要求执行。

  根据目前中国银行业的现状来看,实行《新巴塞尔协议》还是一个任重而道远的工程,并且对银行的风险管理系统是一个严峻的挑战。GBICC总裁刘世平博士,多年来一直参与《新巴塞尔协议》的研究和发展方向,对该协议具有非常深刻、独到的认识,在刘博士的带领下,GBICC的技术团队根据《新巴塞尔协议》的要求,开发了一套银行内部评级系统(Internal Rating System,简称IRS),用于银行的信用风险管控。

  《新巴塞尔协议》第445条规定,“银行必须证明,在有资格实施内部评级法之前,使用与文件规定的最低要求大体一致的评级体系的时间至少已有3年”; 银监会《中国银行业实施新资本协议指导意见》原则:在三大风险中,应先开发信用风险、市场风险的计量模型;在信用风险中,应以信贷业务为重点推进内评体系的建设。因此,内评系统的早日投产可以加快银行向符合新协议标准迈进的步伐,同时,将内部评级引入审贷流程,可以加强信用风险的控制。

吉贝克内部评级系统特点

强大的赢利分析 系统的风险防范
  GBICC的IRS根据《新巴塞尔协议》的要求,结合了国内银行的实际情况,利用先进的数据挖掘、商业智能技术,将银行风险防范和盈利性分析全面完整地展现在客户面前,帮助客户建立系统的基于《新巴塞尔协议》的内部流程评级以降低风险,强大的客户盈利性分析,帮助银行在发展壮大客户群体的同时,最大程度上确保了自身的利益。

  IRS以模型评级为主导,辅以评级政策调整,确保评级的适用性和准确性;

  IRS细化评级客户类别,使评级更具针对性,对于不同的客户类型适用不同的评级方式;

  IRS将内部评级系统与原有的信贷管理系统无缝结合,所有角色均与信贷管理系统中岗位对应,采用一致的登录手段,便于工作人员进行多系统操作,方便地进行系统内角色切换;

  IRS能够与其他相关系统进行数据共享,方便地进行数据导入操作。如:从信贷管理系统中导入客户基本信息、财务报表等;从管理会计系统导入客户上期实际收入与成本数据等信息。该功能确保了系统间数据的共享性、一致性和准确性,同时避免了重复劳动。

基于《新巴塞尔协议》的评级流程


  内部评级法是《新巴塞尔协议》的核心内容之一,违约概率(PD)和违约损失率(LGD)又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键。IRS建立了一套详细完整的PD和LGD评级流程,友好的用户界面、便捷的操作方式,帮助用户在最短的时间内,完成评级工作,并将评级结果人性化地展现在用户面前。

  PD 评 级 —— 客户基本信息→违约判定→财务评级→非财务分析→地区行业分析→预警信号→外部影响→评级推翻→PD评级报告
  LGD评 级 —— 额度信息→合同信息→凭证信息→抵质押品信息→保证人信息→债项评级报告

全面细致的客户盈利性分析 降低贷款风险
  GBICC的IRS立足于风险管理,扎根于盈利性分析,保证风险的可控性下,实现银行与客户的双赢。

  在完成 PD 和 LGD 评级后,IRS进行全面的客户赢利性分析。客户赢利性分析能够帮助银行对贷款企业或个人的财务状况进行全面细致的分析,以此确保自身利益的同时获取收益。

  IRS的赢利性分析,通过对用户的基本信息、收入营运成本分析、客户预期损失及资本分配分析最终形成客户赢利性报告,从不同角度出发,对客户的现状以及未来情况进行分析预测,最大程度上降低贷款风险。

规范的评级流程 标准的操作步骤
  IRS根据《新巴塞尔协议》,确立了一套规范的评级流程,对客户完整的评级流程包括以下三部分,即:

  客户评级流程:评级在三部分均需进行的情况下,首先对客户补充信息进入录入,并进行违约客户判定后,进行客户评级;

  债项评级流程:客户评级结束后,对客户评级为1-12级且非保证人的客户进行债项评级(即:保证人和违约客户只需进行PD评级,不需进行 LGD评级和盈利性分析);

  盈利性分析流程:债项评级完成后,再对客户盈利性进行分析。

IRS提升客户价值 发掘企业潜力
  技术支撑:内部评级体系IRS的推广为科学的、准确的衡量客户价值提供了强有力的支撑;

  价值实现:内部评级模型结果的应用,即:客户的违约概率、债项的违约损失率和违约时风险的估算,以及风险调整后的利润、资本回报率等代表借款人综合效率的指标的应用,有效地支持了为客户“量身定做”关系策略和授信方案,从而实现对客户价值的管理;

  风险收益最大化:通过对日常经营以及决策的指导,力求取得风险与收益的最佳平衡。

成功案例


  交通银行总行对公内部评级项目
  GBICC携手交通银行,总结了多年以来对于中国信贷风险管理、财务风险预警的全面经验,在建立了精湛的数据模型后,为交通银行的内部评级系统进行了全程的实施工作。该系统上线后,功效显著,完全适应交通银行的发展趋势,实在信贷管理决策信息支持,保证决策流程畅通;实现数据积累、模型考察,保证剔除评级法障碍;实现信用风险管控提升,保证掌握未来银行业话语权。



  吉林银行对公客户信用评级系统项目
  在《巴塞尔协议II》和银监会监管指引的框架下,GBICC结合了国内银行的实际情况利用信用评级建模的技术和方法,规划符合吉林银行实际情况的对公风险暴露信息风险评级模型,开发适合吉林银行的对公客户(对公客户是指公司客户和小企业客户)信息风险评级模型,其中包括客户评级和偾项评级模型,同时对模型进行验证以确保符合吉林银行客户群的风险特征。通过GBICC为吉林银行建立完善的对公客户内部评级系统,银行自身可以更好的完成对公风险暴露信用风险评级模型IT化和评级应用的系统实施,保证风险的可控性下,实在银行与客户的双赢。



  天津银行风险管理系统项目
  吉贝克项目团队将在董事长刘世平博士的带领下,根据《巴塞尔协议》和银监会对各项风险管理的指引规定,整合各种信息,为天津银行建立起全面统一的风险管理平台、风险报告体系、风险预警监测系统、对公客户信用评级系统。此次项目完成之后能够实现自上而的三层风险管理架构,并能够通过数值、图表等方式全面直观的展现各类风险状况和风险指标。同时,也为后期各相关风险管理系统建设从数据、建设方法、路径等方面提供应用需求。



  浙江泰隆商业银行零售业务评级项目
  作为一家致力于小企业金融服务的商业银行,泰隆商行未雨绸缪,积极准备,实践中探索小企业信贷服务和风险控制技术。为了能够更好的提高风险控制水平,泰隆商行委托吉克进行零售业务评级项目的开发。据悉,此次泰隆商行零售业务评级项目主要分为两部分,分别是风险数据平台建设和零售业务评级项目建设。首先吉贝克将对泰隆商行的现有系统、需求等情况进行调研和分析,根据实际情况制定出一套解决方案和实施计划。之后,吉贝克将按照计划,建立起一套体系。最后,在检验和实施阶段,吉贝克将认真负责地将进行测试、并将之前的建立好的体系融入在泰隆商行的IT系统中。项目预计历时14个月。项目完成后,将为泰隆商行的零售信贷业务发展提供更为强大的技术支持。



  浙江泰隆商业银行零售业务评级项目
  政策性银行作为我国金融体系的一部分,在执行国家政策、补充商业银行金融活动的缺陷和不足、优化产业结构、引导资源的合理配置等方面起到了不可或缺的作用。但是,其在经营活动中同样存在资产损失的可能性。并且自2010年起,中国进出口银行开始了改革之路,将转型为商业银行。在这样的背景下,如何做好风险管理工作就显得尤为重要。中国进出口银行此次内部评级系统的开发将依托现有信贷系统,开发完成之后,该系统能够按照内部评级模型对客户进行评级,并向现有信贷系统提供决策依据,并且能够根据中国进出口银行目前系统架构情况和风险管理工作实际需求,实现数据录入、评级计算、结果查阅三大主要功能,使其能更好地融入中国进出口银行现有信贷管理业务。